Deriv 合成指數智慧交易指南

波動性是每一個交易決策的核心——它決定了市場的走勢，也影響了交易者如何管理風險與機會。在 Deriv 上，波動性透過合成指數來呈現：這些是以數學方式生成的市場，旨在模擬真實世界的價格行為，且不受經濟數據、新聞或流動性變化的影響。

2025 年，Deriv 透過在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上推出 十五種指數，進一步強化了其合成生態系統。這些一秒跳動的工具帶來更快的執行速度、更精細的波動性控制，以及透過 cBots 和 Expert Advisors (EAs) 的無縫自動化。這些創新共同鞏固了 Deriv 作為透明、數據驅動合成市場領導者的地位，專為重視精準與穩定的交易者而打造。

這些指數促進了一致性與彈性。它們讓交易者能在全天候運作的環境中測試、優化並自動化策略，非常適合演算法開發、教育用途及策略優化。

快速摘要

• 合成指數以固定波動率（10%、15%、30%、90%、100%、150%、250%）複製市場行為。
• Crash/Boom 指數代表基於事件的市場，具有機率性價格飆升或下跌。
• 全新一秒系列包括 Volatility 15、30、90 (1s)，以及 Boom 600、Crash 600、Boom 900、Crash 900——全部可於 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 交易。
• 一秒系列將傳統的波動性概念（如 VIX）與合成市場的一致性結合，讓交易者能圍繞可預測的波動性區間進行規劃。

什麼是 Deriv 的合成指數？為什麼它們很重要？

Deriv 的合成指數是基於演算法的工具，維持統計上一致的波動性條件，在可控環境中模擬真實市場動態。這些指數包括 Volatility、Range Break、Drift Switch、Step 及 Crash/Boom 指數。

Volatility 指數代表恆定的波動率，而 Crash/Boom 指數則引入隨機元素，根據事件機率產生價格飆升或下跌。這種結構讓交易者能體驗真實市場行為，且不受外部干擾，非常適合策略測試與自動化。

它們提供持續的數據流，便於研究市場反應、回測自動化系統，以及在不受全球事件影響下教學波動性管理。

Deriv MT5 和 Deriv cTrader 如何支援一秒波動性指數交易？

2025 年的擴展標誌著 Deriv synthetic-trading 發展的重要一步。根據 Prakash Bhudia，Deriv 產品與成長部主管表示：

「新指數透過讓交易者更快、更簡潔地接觸波動性型態，無需複雜的技術設置，從而放大了機會。」

這些發展讓合成市場對量化分析師、教育者及積極探索波動性的交易者來說更具實用性。

Crash Boom 指數、Range Break 與 Drift Switch 有何不同？

下表概述了各指數家族及其交易應用。

註：「σ」代表波動性；事件頻率 = 長期平均，非固定時點。

在哪裡交易？各平台有何特色

• Deriv cTrader — 進階下單類型、深度行情、cBots 自動化。最適合 1 秒指數及 Crash/Boom 600–900 系列。
• Deriv MT5 — 多資產平台，支援 EAs 與對沖。適合在同一帳戶結合合成指數、外匯、加密貨幣及衍生資產。
• Deriv Trader — 簡化介面，適用於槓桿倍數與選擇權；提供固定風險控制。
• Deriv GO — 行動應用程式，用於追蹤交易與曝險。
• Deriv Bot — 無需編碼的自動化策略建構器，適合基礎策略。

每個平台都整合於 Deriv 生態系統內，讓交易者能無縫地從模擬轉換到實盤，發展並移轉策略。

哪種合成交易策略適合各種波動性環境？

Crash 與 Boom 指數模擬突發價格變動——向上飆升或向下崩跌。每一跳動都帶有發生重大變動的小機率：

• Crash 600 ≈ 平均每 600 跳會有一次大幅下跌。
• Boom 900 ≈ 平均每 900 跳會有一次大幅飆升。

這種隨機結構支援兩大策略：

• 突破策略——在飆升開始時進場，跟隨行情移動。
• 反向策略——當波動性趨緩時，反向操作。

透過研究飆升頻率與幅度，交易者可設計更貼近實際的停損，並有效管理回撤。

合成波動性與 VIX 類比

在傳統市場中，VIX 衡量預期 30 天 S&P 500 波動性。Deriv 的合成指數扮演類似的分析角色——代表穩定的波動性區間，便於規劃與比較。與 VIX 不同，Deriv 的指數來自加密安全的演算法，而非選擇權價格。

這種類比有助於交易者：

• 根據波動性調整部位大小。
• 針對平穩或劇烈波動選擇策略。
• 維持一致預期，不因新聞衝擊而反應。

正如 Deriv 創辦人 Jean-Yves Sireau 所言：

「我們的 Volatility Indices 讓散戶交易者也能接觸過去僅限機構的 24/7 波動性工具。」

Deriv 合成市場最佳演算法交易工具

• Volatility 15 (1s) – 微型剝頭皮與均值回歸，結合 MA、RSI、Bollinger Bands 並設置緊密停損。
• Volatility 30 (1s) – 平衡型短線動能，結合 MA 交叉與 ATR 停損。
• Volatility 90 (1s) – 適合寬幅停損的突破系統，採用時間出場以減少雜訊。
• Crash/Boom 600–900 – 事件驅動策略，結合 ATR 跟蹤與結構化風險限額進行突破或反轉交易。

Deriv 執行長 Rakshit Choudhary 補充說明：

「公司的目標是推動 AI 為先的交易技術，並為交易者提供未來十年精準的工具。」

Deriv 生態系統如何串聯其市場

Deriv 的基礎設施連結所有市場與平台，打造一個統一的教育、測試與實盤執行環境。Deriv 採用加密安全的隨機數生成（RNG）與透明標準，確保合成市場行為公平。

生態系統概覽：

• Derived indices – Volatility、Crash/Boom、Range Break、Step。
• Multi-asset CFDs – 可於 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 交易。
• Options & multipliers – 可於 Deriv Trader 交易。
• Automation tools – cBots、EAs 及 Deriv Bot（無需編碼）。

這個網絡讓交易者能靈活地建立、測試與擴展策略。從合成市場學到的槓桿、停損設置與回撤控制經驗，可直接應用於其他資產類別。