Deriv 合成指数智能交易指南

波动性是每一个交易决策的核心——它决定了市场的走势，以及交易者如何管理风险与机会。在 Deriv 上，波动性通过合成指数来体现：这些是通过数学方式生成的市场，旨在模拟真实世界的价格行为，不受经济数据、新闻或流动性变化的影响。

2025 年，Deriv 通过在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上推出 十五种指数，进一步强化了其合成生态系统。这些一秒级别的点差工具带来更快的执行速度、更精细的波动性控制，并可通过 cBots 和 Expert Advisors (EAs) 实现无缝自动化。它们共同巩固了 Deriv 作为透明、数据驱动合成市场领导者的地位，专为注重精确与稳定的交易者打造。

这些指数促进了一致性和灵活性。它们允许交易者在始终在线的环境中测试、优化和自动化策略，非常适合算法开发、教育用途和策略优化。

快速摘要

• 合成指数以固定波动率水平（10%、15%、30%、90%、100%、150% 和 250%）复制市场行为。
• Crash/Boom 指数代表基于事件的市场，具有概率性价格飙升或下跌。
• 全新的一秒系列包括 Volatility 15、30 和 90（1s），以及 Boom 600、Crash 600、Boom 900 和 Crash 900——全部可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上交易。
• 一秒系列将传统的波动性概念（如 VIX）与合成一致性相结合，使交易者能够围绕可预测的波动性机制进行规划。

Deriv 上的合成指数是什么？为什么重要？

Deriv 的合成指数是基于算法的工具，保持统计上一致的波动性条件，在可控环境中模拟真实市场动态。包括 Volatility、Range Break、Drift Switch、Step 以及 Crash/Boom 指数。

Volatility 指数代表恒定的波动率水平，而 Crash/Boom 指数则引入随机元素，根据事件概率生成价格飙升或下跌。这一结构让交易者能够体验真实的市场行为而不受外部干扰，非常适合策略测试和自动化。

它们为研究市场反应、回测自动化系统以及在与全球事件隔离的环境中教授波动性管理提供了持续的数据流。

Deriv MT5 和 Deriv cTrader 如何支持一秒波动性指数交易？

2025 年的扩展标志着 Deriv synthetic-trading 进化的重要一步。Deriv 产品与增长主管 Prakash Bhudia 表示：

“新指数通过为交易者提供更快、更清晰的波动性模式访问，放大了机会，无需复杂的技术设置。”

这些进展让合成市场对量化分析师、教育者和系统性探索波动性的活跃交易者来说更加实用。

Crash Boom 指数、Range Break 和 Drift Switch 有何不同？

下表概述了每个指数家族及其交易应用。

注：“σ”表示波动性；事件频率 = 长期平均值，非固定时点。

在哪里交易，各平台有何特色

• Deriv cTrader — 高级订单类型、市场深度和 cBots 自动化。最适合 1 秒指数和 Crash/Boom 600–900 系列。
• Deriv MT5 — 多资产平台，支持 EAs 和对冲。适合在一个账户中结合合成指数、外汇、加密货币和衍生资产。
• Deriv Trader — 简化界面，适用于倍数和期权；提供固定风险控制。
• Deriv GO — 用于跟踪交易和风险敞口的移动应用。
• Deriv Bot — 无代码自动化构建器，适合基础策略。

每个平台都集成在 Deriv 生态系统内，使交易者能够无缝地将策略从模拟转移到实盘。

哪种合成交易策略适合不同波动性环境？

Crash 和 Boom 指数模拟突发价格变动——向上飙升或向下暴跌。每一跳都有发生大幅波动的小概率：

• Crash 600 ≈ 平均每 600 跳出现一次大幅下跌。
• Boom 900 ≈ 平均每 900 跳出现一次大幅飙升。

这种随机结构支持两种主要策略：

• 突破策略——在飙升开始时入场，跟随行情。
• 反转策略——波动性平息后反向交易。

通过研究飙升的频率和幅度，交易者可以设计更现实的止损并有效管理回撤。

合成波动性与 VIX 类比

在传统市场中，VIX 衡量预期 30 天 S&P 500 波动性。Deriv 的合成指数发挥着类似的分析作用——代表稳定的波动性机制，便于规划和对比。与 VIX 不同，Deriv 的指数基于加密安全算法生成，而非期权价格。

这种类比帮助交易者：

• 根据波动性调整持仓规模。
• 为平稳或剧烈波动环境选择合适策略。
• 保持一致预期，无需对新闻冲击做出反应。

正如 Deriv 创始人 Jean-Yves Sireau 所说：

“我们的 Volatility Indices 让零售交易者也能获得曾经只属于机构的 24/7 波动性工具。”

Deriv 合成市场的最佳算法交易工具有哪些？

• Volatility 15 (1s) – 利用 MA、RSI 和布林带进行微型剥头皮和均值回归，配合紧密止损。
• Volatility 30 (1s) – 适合短线动量的平衡设置；结合 MA 金叉死叉与 ATR 止损。
• Volatility 90 (1s) – 适合宽止损的突破系统；用时间止盈减少频繁交易。
• Crash/Boom 600–900 – 事件驱动策略；结合 ATR 跟踪和结构化风险限额进行突破或反转交易。

Deriv 首席执行官 Rakshit Choudhary 进一步阐述：

“公司的目标是推动 AI 优先的交易技术，并为交易者提供未来十年所需的精确工具。”

Deriv 生态系统如何连接其市场

Deriv 的基础设施连接了其所有市场和平台，打造了一个统一的教育、测试和实盘执行环境。Deriv 采用加密安全的随机数生成（RNG）和透明标准，确保合成市场的公平性。

生态系统概览：

• Derived indices – Volatility、Crash/Boom、Range Break、Step。
• 多资产差价合约（CFDs） – 可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 上交易。
• 期权与倍数 – 可在 Deriv Trader 上使用。
• 自动化工具 – cBots、EAs 及 Deriv Bot（无代码）。

这一网络让交易者能够灵活地构建、测试和扩展策略。从合成市场中学到的杠杆、止损设置和回撤控制等经验，可直接应用于其他资产类别。