Opere movimientos basados en pasos con los Índices Step

Los Índices Step usan tamaños de paso fijos con probabilidades equilibradas, mientras que los Índices Volatility usan movimientos aleatorios continuos. Los Índices Step ofrecen mecánicas recurrentes ideales para el trading sistemático, mientras que los Índices Volatility simulan niveles de volatilidad constantes.

No, los Índices Step son completamente sintéticos y no se ven afectados por noticias económicas, informes de ganancias ni eventos geopolíticos. Siguen reglas puramente matemáticas, por lo que son ideales para centrarse en el análisis técnico y el desarrollo de estrategias.

Los Índices Multi Step usan tamaños de paso variables, pero mantienen una probabilidad Up/Down equilibrada (50/50). Los Índices Skew Step combinan tamaños de paso variables con sesgo direccional (80-90 % de movimientos pequeños en una dirección y 10-20 % de grandes movimientos en la dirección contraria).

Los Índices Skew Step introducen un sesgo direccional. Por ejemplo, un índice "Skew Step Up" tiene una mayor probabilidad de realizar pequeños movimientos al alza, mientras que los movimientos más grandes ocurren ocasionalmente en la dirección opuesta.

Los Índices Multi Step imitan la "dinámica" de los mercados reales al combinar pasos pequeños con saltos más grandes ocasionales. Esto ofrece diversas oportunidades de movimiento de precios dentro de un solo índice, al tiempo que mantiene una volatilidad estructurada.

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Los Índices Step son adecuados para diferentes tipos de traders según el comportamiento de precio seleccionado. Los Índices Step son ideales para principiantes y traders sistemáticos que prefieren movimientos de pasos consistentes y fijos, así como un comportamiento de precios estructurado. Los Índices Multi Step son más adecuados para traders intermedios que buscan una estructura basada en pasos con movimientos más grandes ocasionales y se sienten cómodos adaptando el riesgo a los cambios en los tamaños de paso. Los Índices Skew Step están diseñados para traders experimentados que comprenden el sesgo direccional y el comportamiento asimétrico de los precios, y que pueden gestionar un mayor riesgo derivado de recorridos prolongados y movimientos correctivos pronunciados.