استخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجية العودة إلى المتوسط

يستند هذا الدرس إلى مفاهيم «العودة إلى المتوسط» التي تمت مناقشتها سابقًا، حيث يسلط الضوء على كيفية استخدام مؤشرات المتوسط المتحرك لتحسين نهجك في تداول مؤشرات التقلب. إن إتقان استخدام هذه الأدوات يمكن أن يُحدث فرقًا حقيقيًّا في مدى فعاليتك في اكتشاف فرص التداول والاستفادة منها.

ما هي وظيفة المتوسطات المتحركة؟

تعد المتوسطات المتحركة عنصراً أساسياً في التحليل الفني، حيث تُستخدم لإبراز اتجاهات الأسعار والإشارة إلى الفرص المحتملة للعودة إلى المتوسط. وهي تعمل عن طريق حساب متوسط أسعار الإغلاق خلال فترة محددة، مما يقلل من التقلبات العشوائية ليتمكن المتداولون من قراءة الاتجاه الأساسي بشكل أوضح.

النوعان الرئيسيان

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يحسب المتوسط المتحرك البسيط متوسط أسعار الإغلاق على مدى عدد محدد من الفترات — عن طريق جمعها وقسمتها على عدد الفترات. ويؤدي ذلك إلى قراءة سلسة وثابتة لاتجاهات الأسعار، مما يجعله مناسبًا تمامًا لتحديد التحركات على المدى الطويل.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يولي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، وبالتالي فإنه يستجيب بشكل أسرع لتحركات الأسعار الجديدة. وتلك السرعة في الاستجابة تجعلها مفيدة في سوق سريع التغير مثل مؤشرات التقلب — على الرغم من أننا سنركز في هذه الدورة بشكل أساسي على المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA).

يدعم كلا النوعين أساليب تداول مختلفة قليلاً، لذا يجدر بك تجربة كل منهما على حساب تجريبي لترى أيهما يتناسب مع أسلوبك في التداول.

جوهر الاستراتيجية: العناصر المشتركة

يكمن جوهر هذا النهج في رصد نقاط التقاطع بين متوسطين متحركين مختلفين في الطول. يحدث التقاطع عندما يتجاوز متوسط قصير الأجل متوسطًا طويل الأجل صعودًا أو هبوطًا، وغالبًا ما يُفسَّر ذلك على أنه إشارة إلى أن الزخم في السوق آخذ في التغير.

التقاطع الصعودي: يحدث هذا عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى من أعلى.
الإشارة: ترتفع الأسعار الحالية بوتيرة أسرع من الاتجاه العام، مما يشير إلى احتمال وجود اتجاه صعودي. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذا الأمر كإشارة للدخول في صفقات شراء، مع تحديد هدف لجني الأرباح بناءً على المدى الذي يتوقعون أن يبتعد فيه السعر قبل أن يعود نحو المتوسط.

التقاطع الهبوطي: يحدث هذا عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير المدى مع المتوسط المتحرك طويل المدى من الأسفل.
الإشارة: تشير هذه الإشارة إلى الاتجاه المعاكس — أي احتمال حدوث انخفاض — وغالبًا ما يستخدمها المتداولون للدخول في مراكز بيع، مع تحديد أهداف الربح في نطاق الحركة الهبوطية التي يتوقعونها قبل أن يعود السعر إلى متوسطه التاريخي.

مثال توضيحي: تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام و20 يومًا

وإليك كيف يحدث ذلك عمليًّا، باستخدام تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام و20 يومًا على مؤشر Volatility 50:

إشارة الشراء: تنشأ عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام صعودًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، مما يشير إلى زخم صعودي.

إشارة البيع: تنشأ عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام هبوطًا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، مما يشير إلى زخم هبوطي.

المواقف التي قد تتسبب في إخفاق هذه الاستراتيجية

استراتيجيات المتوسط المتحرك لا تخلو من عيوبها. فهي عرضة للتقلبات الحادة والإشارات الخاطئة، لا سيما خلال الفترات التي ينعكس فيها اتجاه السعر بسرعة. وقد يعني ذلك حدوث موجة من حالات تقاطع المؤشرات في فترة زمنية قصيرة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إجراء عدة صفقات متتالية — مما يؤدي إلى تراكم تكاليف الفارق وزيادة احتمالية تكبد الخسائر في أثناء ذلك.

لماذا يُعد اختبار استراتيجيتك أمرًا مهمًا

نظرًا لأن إشارات المتوسط المتحرك توفر رؤية استرشادية وليس يقينًا، فمن الأفضل اختبار استراتيجيتك بشكل مكثف على حساب تجريبي قبل تداولها في السوق الحقيقية. وهذا يتيح لك المجال لتحسين نهجك وتقييم مدى فعاليته في ظل ظروف السوق المختلفة.

الخاتمة

يمكن أن يؤدي إدراج المتوسطات المتحركة في مجموعة أدوات التداول الخاصة بك إلى تعزيز قدرتك على اكتشاف فرص العودة إلى المتوسط في مؤشرات التقلب. بمجرد أن تصبح متمرسًا في قراءة نقاط التقاطع وتفسير الإشارات التي ترمز إليها، ستتمكن من تحديد توقيت الدخول إلى السوق والخروج منها بشكل أوضح.

في الدرس التالي، سنتناول «أشرطة بولينجر» كأداة أخرى لتداول مؤشرات التقلب. تابعونا، وتمنياتنا بتداول موفق!