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綜合指數的掉期費根據以下公式每年對多頭和空頭頭寸進行計算:
掉期費=交易量×合約大小×資產價×(掉期費率÷100)÷360
這提供以美元計算的掉期費。
掉期費率
假設您要保留0.01手的波動率75指數,資產價格為40萬美元,掉期費率為 -7.5,持倉隔夜。
因此,需要支付0.83 美元的掉期費,以保留隔夜持倉。